Volatility Smile

Параметры

График обновляется автоматически при изменении любого параметра.

Exchange

Asset

Metric

Asset BTC

Spot 76138.36

Metric Implied Volatility

Expiries 11

Visible Strikes 63 / 90

Window 55000.00 - 102000.00

Implied Volatility: Подразумеваемая волатильность (mark IV из ответа биржи). Рыночная оценка ожидаемого разброса цены базового актива до экспирации. Основа «улыбки волатильности»: чем выше IV, тем дороже опцион.

Кеш обновлён в 08:19:23 (UTC) Фоновое обновление каждые 5 мин

Метрики, доступные в выпадающем списке. API — значение берётся напрямую из ответа биржи (если она его отдаёт); BS — считается локально по модели Блэка — Шоулза (для бирж, не отдающих греки: Deribit/OKX, либо для высших греков на любой бирже); derived — нормировка данных API.

Метрика	Источник	Описание
Implied Volatility	API	Подразумеваемая волатильность (mark IV из ответа биржи). Рыночная оценка ожидаемого разброса цены базового актива до экспирации. Основа «улыбки волатильности»: чем выше IV, тем дороже опцион.
Theta	API	Тета — скорость временного распада стоимости опциона (∂P/∂t). Берётся из API биржи (если отдаётся), иначе считается по модели Блэка — Шоулза. Обычно отрицательна для длинной позиции: с каждым днём опцион теряет премию по мере приближения экспирации.
Theta / Mark Price	derived	Тета, нормированная на mark price опциона (считается локально как theta / markPrice × 100). Показывает дневной распад в процентах от стоимости опциона — удобная метрика для сравнения опционов разной цены.
Mark Price	API	Маркировочная цена опциона. Берётся из API биржи (если отдаётся), иначе считается по модели Блэка — Шоулза (OKX не отдаёт markPx в opt-summary). Биржевая оценка текущей справедливой цены. На графике показываются OTM-премии: Put ниже spot и Call выше spot. 注意: у Deribit премия в базовом активе (BTC), у Bybit/Binance/OKX — в USDT.
Delta	API	Дельта (∂P/∂S) — изменение цены опциона при изменении цены базового актива на единицу. Для Call 0…1, для Put −1…0. Берётся из API биржи, если отдаётся (Bybit/Binance); иначе считается локально по Блэку — Шоулзу (Deribit/OKX). Также интерпретируется как вероятность экспирации ITM.
Vega	API	Вега (∂P/∂σ) — изменение цены опциона при росте волатильности на 1 пункт. Показывает чувствительность к IV. Берётся из API биржи, если отдаётся; иначе считается по модели Блэка — Шоулза.
Vanna	BS	Ванна (∂Delta/∂σ = ∂Vega/∂S) — грек второго порядка: скорость изменения дельты при росте волатильности. Характеризует «перекос» (skew) волатильности. Считается локально по модели Блэка — Шоулза.
Volga / Vomma	BS	Волга / Вомма (∂²P/∂σ²) — вторая производная цены по волатильности, «выпуклость по веге». Положительная волга означает, что опцион выигрывает от роста волатильности сильнее, чем предсказывает линейная вега. Считается локально по модели Блэка — Шоулза.
Speed	BS	Спид (∂Gamma/∂S) — грек третьего порядка: скорость изменения гаммы при движении цены базового актива. Важен для динамического хеджирования крупных позиций. Считается локально по модели Блэка — Шоулза. Величины очень малые — ось масштабируется автоматически.
Charm	BS	Чарм (∂Delta/∂t) — скорость изменения дельты по мере течения времени (дрейф дельты). Помогает понять, как часто нужно ребалансировать дельта-хедж. Считается локально по модели Блэка — Шоулза. При q = 0 одинаков для Call и Put.
Ultima	BS	Ультима (∂Vomma/∂σ = ∂³P/∂σ³) — грек третьего порядка по волатильности. Характеризует стабильность волги при изменениях IV. Считается локально по модели Блэка — Шоулза. Полезна при торговле весьма далёкими от денег опционами (wing options).
Open Interest	API	Открытый интерес — число открытых позиций по опциону в единицах базового актива (BTC/ETH/…). Берётся напрямую из API биржи: Bybit, Deribit и OKX (oiCcy) отдают OI сразу в монетах. Binance не отдаёт OI доступным эндпоинтом → для неё значение недоступно. Показывает, где реально сосредоточены позиции рынка, независимо от цены опциона.
Bid-Ask Spread	API	Спред между лучшими ценами квадрота: ask − bid, в валюте котировки (USD). Прямая мера ликвидности и транзакционных издержек: широкий спред означает, что мгновенная покупка и продажа опциона обойдётся дороже. Берётся напрямую из API биржи: Bybit (bid1Price/ask1Price) и Deribit (bid_price/ask_price, конвертировано из BTC в USD по spot); OKX/Binance не отдают котировки в bulk-эндпоинтах → для них метрика недоступна. Показываются все линии Call и Put.